Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

Grundlagen der Modellierung
Modelle und Methoden zur Messung der PD und LGD
Entwicklung von PD-Modellen
Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Konjunkturabhängige Modellierung von Szenariound Stresstestparametern in der Bankpraxis
Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

Die Durchführung des Seminars erfolgt durch unseren Kooperationspartner Risk Research!

Referenten

Dr. Korbinian Christ
Stv. Leiter Adressenausfallrisiken
Landesbank Hessen-Thüringen
Frankfurt/Main

Dr. Michael Knapp
Geschäftsführer
Risk Research GmbH
Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch
Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
Universität Regensburg
Regensburg

Dr. Birker Winterfeldt
Senior Manager
Risk Research GmbH
Regensburg

Gebühren

Teilnahmegebühren

EUR 1.790,– (je zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.