Aufsichtskonforme ESG-Szenarien & Klima-Stresstestings

• Auswirkungen von Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem
• Mögliche Stresstests, Szenario-Betrachtungen und Risiko-Analysen
• ESG-Szenarien im Risikomanagement
• Ansätze für eine Abschätzung der Risiken in der Praxis
• Mindestanforderungen an nachhaltige und tragfähige Geschäftsmodelle!

Die Steuerung und Überwachung der Auswirkungen von ESG-Risiken, Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem rückt weiter in den Fokus der Aufsicht. Für diese Risiken sind daher besondere Stresstests, Szenario-Betrachtungen und Risikoanalysen durchzuführen.

Das Seminar zielt darauf ab, die Auswirkungen von Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft zu verstehen und zu analysieren. Ein besonderer Fokus liegt auf den Einflussfaktoren für klimabezogene Risiken und deren Übertragung in traditionelle finanzwirtschaftliche Risikokategorien.

Das Seminar vermittelt zudem praxisorientierte Ansätze zur Einbeziehung von ESG-Risiken in das Risikomanagement. Besonderes Augenmerk liegt auf der Vorgehensweise bei der Durchführung von ESGSzenarien, Klimastresstests und den Besonderheiten der ESG-Szenarioanalysen, einschließlich der Quantifizierung von Klimarisiken.

Die Teilnehmenden erhalten Praxistipps zur Integration von ESG-Risiken in den ICAAP und die Gesamtbanksteuerung, einschließlich der Berücksichtigung von Szenarioanalysen im ESG-Risikoplan. Zudem werden konkrete Umsetzungshinweise und Praxistipps gegeben.

Die Referent*innen geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts, der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referent*innen nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.