Risikomanagement SPEZIAL Zinsänderungsrisiken & Kreditspreadrisiken

• MaRisk-konformer Umgang und Analyse der Zinsänderungsrisiken, Kredtspread-Szenarien und Stresstests
• Erwartungen an die Messansätze und Überprüfungshandlungen in Modellen, Annahmen und Parametern sowie dem Risikoappetit
• Risikoorientierte Steuerung und Überwachung der Risiken
• Neue Vorgaben bzgl. der Festlegung von Verhaltensannahmen und Sicherungsgeschäfte für Zinsänderungsrisiken
• Auswirkungen auf Risikomodelle und Meldeverfahren

Volatile Kapitalmärkte, hohe Markt- Unsicherheiten und die aufsichtliche Erwartungshaltung stellen Institute vor neue Herausforderungen bei der Steuerung von Zinsänderungsrisiken (IRRBB) und Kreditspreadrisiken (CSRBB). Mit der EBA-Leitlinie 2022 / 14, den überarbeiteten MaRisk sowie den Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen zum harmonisierten europäischen IRRBBMeldewesen steigen die Erwartungen an Governance, Risikoinventur, Modelle, Szenarien, Stresstests, ICAAP und die praktische Steuerung im Treasury deutlich an.

Vor diesem Hintergrund müssen Institute ihre Verfahren zur Identifikation, Messung, Überwachung und Steuerung von Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken kritisch hinterfragen und an die aktuellen regulatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen. Gefordert sind belastbare Modelle, aussagekräftige Szenarioanalysen, konsistente Steuerungsprozesse sowie eine enge Verzahnung von Treasury, Risikocontrolling, Gesamtbanksteuerung, ICAAP, Meldewesen und Compliance.

Das Seminar vermittelt die aktuellen regulatorischen Anforderungen und zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele, wie diese in Modellen, Parametern, Szenarien sowie Risiko- und Treasury-Prozessen wirksam umgesetzt werden können.