Aufsichtskonformes Modell-Risikomanagement

• Aufsichtskonformer Umgang mit Modellen und Modellrisiken
• Schaffung stringenter und überprüfbarer Modellprozesse
• Steigende Anforderung an Konsistenz und Robustheit der Modelle
• Vorgehen bei regelmäßiger und unabhängiger Modellvalidierung
• Risikoklassifizierung von Modellen als zentrales Steuerungsinstrument
• Besondere Herausforderungen bei regulatorisch sensiblen Modellen (z. B. RTF, ICAAP, Stresstests, IRRBB)

Modelle sind aus dem modernen Bankbetrieb nicht mehr wegzudenken – sei es für Kreditrisiken, Stresstests, Pricing oder Kapitalplanung. Doch mit der zunehmenden Bedeutung von Modellen steigt auch das Risiko: Falsche Annahmen, schlechte Datenqualität oder unzureichende Validierung können gravierende Folgen haben – für die Risikosteuerung ebenso wie für die aufsichtsrechtliche Reputation. Die Aufsicht hat daher reagiert: Anforderungen wie MaRisk, TRIM, die EBA-Guidelines on Model Risk Management oder das neue ECBGuide on MRM erhöhen den Druck auf Institute, ein strukturiertes, dokumentiertes und wirksam kontrolliertes Modell-Risikomanagement zu etablieren.

Viele Banken und Finanzdienstleister stehen vor der Herausforderung, Modelle nicht nur methodisch weiterzuentwickeln, sondern auch die organisatorischen und prozessualen Anforderungen zu erfüllen – oft ohne klare Standards oder mit begrenzten Ressourcen. Wie lassen sich Modellrisiken identifizieren, messen und begrenzen? Welche Governance- Strukturen sind erforderlich? Und wie gelingt eine aufsichtsrechtlich belastbare Validierung?

Das Seminar bietet praxisnahe Orientierung und zeigt, wie Institute ein aufsichtskonformes Modell- Risikomanagement aufbauen und effizient umsetzen können.